低延迟的Hull Moving Average

平均 HMA 滞后性 EMA 120
发布于 2024-07-02
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移动平均的概念

移动平均（Moving Average，MA），简称均线，是技术分析中广泛应用的工具。它通过过滤高频噪声，反映中长期低频趋势，帮助投资者进行投资决策。然而，移动平均的计算存在一定的滞后性，它以滞后性为代价换来了数据的平滑性，因此平滑性与滞后性之间存在取舍。

简单移动平均(SMA)

简单移动平均（Simple Moving Average, SMA）通过对时间序列求等权重均值实现，计算简单但滞后性明显。窗口期越长，均线越平滑但滞后性越严重。例如，120日均线在上证指数快速上涨或大幅下跌后才开始呈现趋势变化，这种滞后性可能导致投资者的亏损。

加权移动平均(WMA)与指数移动平均(EMA)

为了减少滞后性，开发出了加权移动平均（Weighted Moving Average, WMA）和指数移动平均（Exponential Moving Average, EMA）。WMA赋予近期收盘价更高权重，而EMA则采用指数递减权重分配，使权值向0逼近但不为0。图示中可以看出，EMA与WMA对价格反应更灵敏，较传统均线更适合快速捕捉市场变化。

赫尔移动平均(HMA)

赫尔移动平均（Hull Moving Average, HMA）由Alan Hull开发，它在保证平滑性的同时显著降低滞后性。HMA的计算包括多步复杂公式处理，最终得到对价格变化反应更迅速的均线。图中显示的绿色HMA线相比其他均线更好地反映价格变化，综合了平滑与灵敏的优点。

总结与展望

文章介绍了移动平均的概念及其算法演变，从简单移动平均到加权与指数移动平均，再到赫尔移动平均。HMA在滞后性和平滑性之间取得了更好的平衡。后续文章将基于HMA设计交易策略，并进行进一步测试。

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